Александр Вертинский написал романс «То, что я должен сказать» вскоре после Октябрьской революции. В конце 1917 года текстовый и нотный варианты песни были опубликованы московским издательством «Прогрессивные новости». В тексте говорилось, что песня посвящена «Их светлой памяти».

О том, кому посвящён этот романс, поначалу не было единого мнения. Так, Константин Паустовский, посетивший в 1918 году концерт Вертинского в Киеве, в своих мемуарах предположил: «Он пел о юнкерах, убитых незадолго в селе Борщаговке, о юношах, посланных на верную смерть против опасной банды»

По поводу этой песни, полной сочувствия к врагам большевиков, Александра Вертинского вызывали в ЧК для объяснений. Согласно легенде, Вертинский тогда сказал: «Это же просто песня, и потом, вы же не можете запретить мне их жалеть!». На это ему ответили: «Надо будет, и дышать запретим!»

Вскоре Вертинский отправился гастролировать по южным городам России. В Одессе с ним встретился белогвардейский генерал Яков Слащёв. Он рассказал Вертинскому, насколько популярна стала его песня: «А ведь с вашей песней ... мои мальчишки шли умирать! И ещё неизвестно, нужно ли это было...»

Я не знаю зачем и кому это нужно,
кто послал их на смерть недрожащей рукой,
только так бесполезно, так зло и ненужно
опустили их в Вечный Покой.

Равнодушные зрители молча кутались в шубы
и какая-то женщина с искаженным лицом
целовала покойника в посиневшие губы
и швырнула в священника обручальным кольцом.

Забросали их елками, закидали их грязью
и пошли по домам под шумок толковать,
что пора положить уже конец безобразию,
что и так уже скоро мы все начнем голодать.

И никто не додумался просто встать на колени
и сказать этим мальчикам, что в бездарной стране,
даже светлые подвиги, это только ступени
в бесконечные пропасти к недоступной Весне.